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Considere que certo economista deseja medir o impacto da carga tributária (X) no PIB pe...
Considere que certo economista deseja medir o impacto da carga tributária (X) no PIB per capita (Y) dos países. Para isso, ele tem uma amostra de dados em painel de N = 70 países, indo de 2015 a 2019 (T = 5 anos).
O modelo a ser estimado é:
𝑌𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛾𝑌𝑖𝑡−1 + 𝛽𝑋𝑖𝑡 + 𝐶𝑖 + 𝑉𝑖𝑡
no qual 𝛼, 𝛾 𝑒 𝛽 são parâmetros a serem estimados; 𝐶𝑖 é a parte do erro do modelo que varia apenas para os países (i) e 𝑉𝑖𝑡 é a parte do erro que varia para os países e no tempo (t).
Nesse caso, avalie as afirmativas a seguir.
I. Em modelos de painel dinâmico, a inclusão de defasagens da variável dependente como regressores pode ajudar a capturar a dinâmica temporal e os efeitos de persistência dentro das unidades de painel.
II. O estimador de Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) é geralmente eficiente e livre de viés em modelos de painel dinâmico, mesmo na presença de variáveis dependentes defasadas.
III. O estimador de primeira diferença é preferível ao estimador de Efeitos Fixos (FE) ao estimador MQO em modelos de painel dinâmico porque elimina o termo de erro invariável no tempo, eliminando assim a endogeneidade.
IV. O Método dos Momentos Generalizados Diferença (GMM-Diff), desenvolvido por Arellano e Bond (1991), é frequentemente usado para estimar modelos de painel dinâmico, pois lida efetivamente com a endogeneidade das variáveis dependentes defasadas.
Está correto o que se afirma em
A
I e II, apenas.
B
II e III, apenas.
C
I, III e IV, apenas.
D
III e IV, apenas.
E
I e IV, apenas.