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Sobre a diversificação de carteiras, analise as afirmativas...
Sobre a diversificação de carteiras, analise as afirmativas a seguir.
I. Considere uma carteira formada por apenas dois ativos. Se a correlação entre esses ativos for 0, haverá sempre uma combinação desses ativos em que o risco da carteira é zero.
II. Uma carteira possui retorno esperado R e desvio-padrão σ. Suponha que se acrescente à carteira um ativo que possui retorno esperado R, desvio-padrão σ e correlação igual a 0,7 com a carteira. O desvio-padrão da nova carteira (a carteira inicial mais o ativo) é menor que σ.
III. Uma fronteira eficiente é um conjunto de carteiras que possuem risco mínimo para cada nível de retorno esperado.
Está correto apenas o que se afirma em
A
I e II.
B
III.
C
I e III.
D
II.
E
I.