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Durante um processo de avaliação para decisão de...
Durante um processo de avaliação para decisão de investimentos no Brasil, um analista propõe comparar a expectativa de retorno (𝐸(𝑅𝑖)) para duas possíveis alocações da seguinte forma:
𝐸(𝑅1) = 𝑅𝑓 + 𝛽1[𝐸(𝑅𝑚) − 𝑅𝑓] - para alocação no ativo 1.
𝐸(𝑅2) = 𝑅𝑓 + 𝛽2[𝐸(𝑅𝑚) − 𝑅𝑓] - para alocação no ativo 2.
em que 𝐸(𝑅𝑚) é a expectativa de retorno do Ibovespa e 𝑅𝑓 é a taxa média paga pelos títulos públicos no Brasil.
Considerando a metodologia proposta pelo analista, assinale a afirmativa correta.
A
Se 𝛽1 > 𝛽2 e o objetivo é uma aplicação propensa ao risco, o analista deve sugerir o ativo 2.
B
Se 𝛽1 > 0, o ativo 1 é positivamente correlacionado com o mercado e deve ser a opção em cenário de crise econômica.
C
Independente de 𝛽1 𝑜𝑢 𝛽2 o analista deve sugerir a aplicação em títulos públicos.
D
O retorno dos títulos públicos não interfere no prêmio de risco da alocação que pode ser feita.
E
Se 𝛽1 < 0, o ativo 1 é um exemplo de hedge.