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Durante um processo de decisão para uma alocação de investimentos, um analista coleta s...
Durante um processo de decisão para uma alocação de investimentos, um analista coleta séries históricas do IBOVESPA e das cotações de dois ativos para estimar dois modelos, para os quais obteve as seguintes equações para o retorno esperado:
𝐸(𝑅1) = 0,1 + 1,3𝐸(𝑅𝑚) - para alocação no ativo 1.
𝐸(𝑅2) = 0,3𝐸(𝑅𝑚) - para alocação no ativo 2.
em que 𝐸(𝑅𝑚) é a expectativa de retorno do Ibovespa.
Considerando a metodologia proposta pelo analista, é correto afirmar que
A
o ativo 1 é menos arriscado, e deve gerar maior retorno esperado.
B
o ativo 2 pode ser considerado conservador, ou pouco arriscado, mas tem retorno esperado inferior, independentemente do prêmio de mercado.
C
o ativo 2 é um ativo arriscado.
D
o ativo 1 é um hedge.
E
em períodos de elevada incerteza, recomenda-se ao investidor conservador o investimento no ativo 1, pois tem maior retorno esperado.