Julgue os próximos itens, considerando uma série temporal {Yt} gerada por um processo ARMA(1,1) estacionário representado pela equação Yt = 0,45Yt-1 +∈t — 0,45∈t-1,em que {∈t} constitui uma série temporal de ruídos aleatórios independentes com médias iguais a zero e variâncias iguais a 10, com t ∈ Z . A média do processo ARMA(1,1) em questão é igual a zero.

A média do processo ARMA(1,1) em questão é igual a zero.

Q3436440

Economia e Finanças Processos estocásticos, estacionaridade.

Ano: 2024

Banca: Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB - CESPE CEBRASPE

Prova: CESPE/CEBRASPE - ANATEL - Especialista em Regulação - Àrea Economia - 2024

Julgue os próximos itens, considerando uma série temporal {Y_t} gerada por um processo ARMA(1,1) estacionário representado pela equação Y_t = 0,45Y_t-₁+ $\in$ _t— 0,45 $\in$ _t-1,em que { $\in$ _t} constitui uma série temporal de ruídos aleatórios independentes com médias iguais a zero e variâncias iguais a 10, com t $\in$ $Z$ .

A média do processo ARMA(1,1) em questão é igual a zero.

Certo

Errado

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