Seja (et: t = 1,2,...) um processo estocástico i.i.d., com...

Q3821032

Economia e Finanças Processos estocásticos, estacionaridade.

Ano: 2024

Banca: Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional - IDECAN

Prova: IDECAN - Prefeitura de Fortaleza - Analista - Área: Estudos e Pesquisas - 2024

Seja $(e_{t} : t = 1, 2, . . .)$ um processo estocástico i.i.d., com média nula e variância unitária. Considere o processo estocástico definido por $x_{t} = e_{t} + a e_{t - 1} + b e_{t - 2}, t = 1, 2, . . .$

A partir disso, assinale a alternativa que indica corretamente os valores E(x_t) e V(x_t).

1 e 1 + $a^{2}$

0 e 1 + $a^{2} + b^{2}$

0 e 1 + $a^{2}$

1 e 1 + $b^{2}$

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Seja (et​: t = 1,2,...) um processo estocástico i.i.d., com...

Seja (et: t = 1,2,...) um processo estocástico i.i.d., com...