Acerca de finanças, julgue os itens de 87 a 95. Quanto à função utilidade e à aversão a risco de um indivíduo, se uma utilidade de Bernoulli u (.) é convexa, então é correto concluir que o agente é avesso ao risco. Se, por exemplo, uma loteria paga zero com probabilidade 21 ou 1 milhão de reais com a probabilidade 21 , então o indivíduo é avesso ao risco quando a utilidade média é maior do que a utilidade de Von Neumann-Morgenstern, ou seja, u (21 x 1 milha~o + 21 x 0) > 21 u (1 milhão) + 21 u (0). Quanto à função utilidade e à aversão a risco de um indivíduo, se uma utilidade de Bernoulli u (.) é convexa, então é correto concluir que o agente é avesso ao risco. Se, por exemplo, uma loteria paga zero com probabilidade 21 ou 1 milhão de reais com a probabilidade 21 , então o indivíduo é avesso ao risco quando a utilidade média é maior do que a utilidade de Von Neumann-Morgenstern, ou seja, u (21 x 1 milha~o + 21 x 0) > 21 u (1 milhão) + 21 u (0).

Quanto à função utilidade e à aversão a risco de um...

Q433965

Ano: 2011

Banca: Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB - CESPE CEBRASPE

Prova: CESPE/CEBRASPE - PREVIC - Especialista em Previdência Complementar - Área Finanças - 2011

Acerca de finanças, julgue os itens de 87 a 95.

Quanto à função utilidade e à aversão a risco de um indivíduo, se uma utilidade de Bernoulli u (^.) é convexa, então é correto concluir que o agente é avesso ao risco. Se, por exemplo, uma loteria paga zero com probabilidade $\frac{1}{2}$ ou 1 milhão de reais com a probabilidade $\frac{1}{2}$ , então o indivíduo é avesso ao risco quando a utilidade média é maior do que a utilidade de Von Neumann-Morgenstern, ou seja, u $(\frac{1}{2} x 1 m i l h \tilde{a} o + \frac{1}{2} x 0)$ > $\frac{1}{2}$ u (1 milhão) + $\frac{1}{2}$ u (0).

Certo

Errado

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