A partir do modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model) é possível obter uma medida de risco não diversificável de um ativo específico. Essa medida é denominada coeficiente beta. O ativo em questão é considerado agressivo caso o valor de seu coeficiente beta seja: A partir do modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model) é possível obter uma medida de risco não diversificável de um ativo específico. Essa medida é denominada coeficiente beta. O ativo em questão é considerado agressivo caso o valor de seu coeficiente beta seja:

A partir do modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model) é p...

Q695171

Ano: 2011

Banca: Universidade Federal do Paraná - FUNPAR NC UFPR

Prova: FUNPAR NC/UFPR - ITAIPU Binacional - Profissional de Nível Superior - Área Economia - 2011

A partir do modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model) é possível obter uma medida de risco não diversificável de um ativo específico. Essa medida é denominada coeficiente beta. O ativo em questão é considerado agressivo caso o valor de seu coeficiente beta seja:

igual a zero.

inferior a zero.

entre zero e um.

igual a um.

maior que um.

Comentários Marcadores Anotações (0) Estatísticas Reportar erro

A partir do modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model) é possível obter uma medida de ri...