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Caso um processo de média móvel MA(1) possa ser...

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Q753986
Economia e Finanças Vetor auto regressivo.
Teclas de Atalhos
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Ano: 2014
Banca: Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB - CESPE CEBRASPE
Prova: CESPE/CEBRASPE - ANATEL - Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicações - Área Economia - 2014
Acerca das propriedades dos modelos econométricos de séries temporais, julgue os itens subsequentes.
Caso um processo de média móvel MA(1) possa ser representado na forma invertida como um processo autorregressivo de ordem infinita, sua função de autocorreção parcial decairá exponencialmente para zero.
C
Certo
E
Errado
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