Questões de Concurso sobre Econometria de dados em painel.

Métodos econométricos constituem um conjunto de técnicas estatísticas e matemáticas utilizadas para testar teorias, estimar relações e prever tendências econômicas a partir do uso de dados de diversas classes.

Associe as colunas relacionando corretamente os tipos de dados aos respectivos dados descritos.

TIPOS DE DADOS

1. Séries temporais

2. Em painel

3. Corte transversal

DADOS DESCRITOS

( ) Preços de fechamento diários da ação de uma mesma empresa negociada em bolsa de valores.

( ) Valores contábeis como receitas, custos, despesas e resultados de várias empresas em um determinado ano.

( ) Informações de sociodemográficas e de saúde coletadas de maneira periódica de um determinado conjunto de pessoas.

A sequência correta para essa associação é:

Um pesquisador deseja estimar o efeito de anos de estudo sobre o salário usando dados de vários trabalhadores acompanhados ao longo de cinco anos.

Ele suspeita que existam características individuais não observadas, como habilidade ou motivação, que afetam o salário e que podem estar correlacionadas com os anos de estudo.

Nessa situação, o modelo mais adequado é

Considerando o método de Mínimos Quadrados Ordinários, dado o modelo 𝑌 = 𝛽𝑋 + 𝜇, e sabendo que existem 3 pares de X e Y (X , Y), quais sejam (4, 4), (5, 8) e (3, 6), calcule β e µ e reescreva o modelo conforme abaixo:

A diferença entre um painel não balanceado e um painel balanceado consiste no fato de que o impacto dos diferentes regressores é aproximadamente o mesmo para painéis balanceados, mas não para painéis não balanceados.

A principal vantagem do uso de dados em painel em comparação com dados cross-section consiste no fato de o modelo em painel permitir a obtenção dos valores críticos na distribuição normal padrão.

Os modelos de regressão com dados em painel se baseiam em dados, que são observações sobre as mesmas unidades de corte transversal, ou individuais, ao longo de vários períodos.

Os dois métodos mais utilizados no contexto de dados em painéis estáticos são o modelo de efeitos fixos (MEF) e o modelo de efeitos aleatórios (MEA), existindo algumas orientações gerais para decidir qual dos dois modelos pode ser adequado em aplicações práticas, quais sejam:

São um tipo especial de dados combinados, nos quais a mesma unidade em corte transversal (por exemplo, uma família ou uma empresa) é pesquisada ao longo do tempo. Por exemplo, o IBGE realiza periodicamente um censo habitacional. Em cada levantamento, o mesmo domicílio (ou as pessoas que moram no mesmo endereço) é entrevistado para verificar se houve alguma alteração nas condições da residência e das finanças domiciliares desde o último levantamento. Ao se entrevistar os mesmos domicílios periodicamente, esses dados proporcionam informações muito úteis sobre a dinâmica do comportamento desses consumidores.

(Adaptado de GUJARATI, Damodar N.; PORTER, Dawn C. Econometria Básica. New York: Amgh Editora Ltda, 2011.)

O trecho acima refere-se a:

Acerca de econometria de dados em painel, julgue os seguintes itens.

Em modelos de dados em painel com efeito fixo, presume-se que as características individuais não observáveis que são constantes no tempo estão correlacionadas com as variáveis explicativas.

A abordagem de efeitos aleatórios (random effects) é geralmente mais eficiente que o método do OLS agrupado, o que justifica a preferência àquela em relação a este.

Na presença de endogeneidade causada por efeito não observado, o painel ordinário empilhado (pooled), considerando cov(x_it a_i) $\ne$ 0, é consistente.