Questões de Concurso sobre Modelo CAPM e suas extensões.

O modelo APT pressupõe que os retornos das ações sejam explicados por múltiplos fatores em um modelo de regressão múltipla.

Uma ação com beta nulo no modelo CAPM apresenta retorno igual ao da carteira de mercado.

A taxa livre de risco no modelo CAPM pode ser entendida como a rentabilidade da carteira de variância mínima.

O beta mede a sensibilidade de um título aos movimentos na taxa livre de risco.

O risco sistemático pode ser eliminado por meio da diversificação de um portfolio de ativos.