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Questões de Concurso sobre Teoria de Apreçamento por Arbitragem (APT).
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Acerca do modelo de precificação de ativos de risco (CAPIV), assinale a alternativa INCORRETA.
A
Ao diversificar os investimentos em um portfólio, o investidor pode reduzir o risco de não receber o retorno esperado. Contudo, não é possível eliminar o risco inteiramente. O risco que permanece apesar da diversificação é chamado risco sistemático.
B
O modelo CAPM assume que os investidores possuem portfolios totalmente diversificados, de modo que o risco a ser considerado é apenas o sistemático. A medida deste risco é o beta (β).
C
O beta também pode ser considerado como "um índice de sensibilidade dos retornos das ações de uma empresa em relação aos retornos do mercado como um todo".
D
Uma desvantagem do CAPM é que a relação entre retorno requerido e risco sistemático é derivada formalmente, ou seja, é útil em teoria, mas na prática o modelo de Gordon é o mais utilizado.
E
Outra desvantagem do uso do CAPM é que a suposição de um horizonte temporal de um único período conflita com a natureza multiperíodo da avaliação de investimentos. Embora as variáveis do CAPIV possam ser consideradas constantes em períodos futuros sucessivos, na prática isso não se verifica.
Um operador de câmbio observou que a cotação do dólar variava entre diferentes praças financeiras. Ao identificar que o dólar estava sendo vendido a R$ 5,05/US$ em Curitiba e comprado a R$ 5,15/US$ em Maceió, ele realizou a compra em Curitiba e a venda imediata em Maceió, obtendo lucro dessa negociação com a diferença de preços. Com base nessas informações, o tipo de operação realizada pelo operador caracteriza a
A
especulação.
B
arbitragem.
C
triangulação.
D
swap.
E
hedge.
Com relação ao modelo de precificação de ativos de capital (CAPM) e à teoria de apreçamento por arbitragem (APT), julgue os itens a seguir
A APT é mais flexível que o CAPM, pois permite a inclusão de múltiplos fatores de risco, o que pode proporcionar uma avaliação mais precisa dos retornos esperados, especialmente em mercados complexos e multifacetados.
C
Certo
E
Errado
Com relação ao modelo de precificação de ativos de capital (CAPM) e à teoria de apreçamento por arbitragem (APT), julgue os itens a seguir.
A APT é um modelo que estabelece uma relação linear entre o risco sistemático de um ativo (ou portfólio) e seu retorno esperado, para entender como o mercado precifica o risco e determina o retorno esperado de um investimento, considerando-se que o risco não pode ser eliminado pela diversificação.
C
Certo
E
Errado
A teoria da paridade do poder de compra apresenta limitações decorrentes de fatores como barreiras comerciais e diferenças nos bens consumidos entre os países.
C
Certo
E
Errado
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A performance do modelo APT é superior à do modelo CAPM no caso de empresa que apresente sensibilidade a outros fatores de risco dissociados do risco de mercado.
C
Certo
E
Errado
Arbitragem é a operação na qual se pretende tirar proveito de variações de preços entre dois ativos ou dois mercados.
C
Certo
E
Errado
Em relação aos modelos de precificação de ativos, assinale a opção correta.
A
O modelo APT pressupõe que os retornos das ações sejam explicados por múltiplos fatores em um modelo de regressão múltipla.
B
Uma ação com beta nulo no modelo CAPM apresenta retorno igual ao da carteira de mercado.
C
A taxa livre de risco no modelo CAPM pode ser entendida como a rentabilidade da carteira de variância mínima.
D
O beta mede a sensibilidade de um título aos movimentos na taxa livre de risco.
E
O risco sistemático pode ser eliminado por meio da diversificação de um portfolio de ativos.
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