Questões de Concurso sobre Risco

Analise o trecho a seguir: “...é inerente a qualquer atividade de negócio, pode ser de qualquer natureza e ter dimensões e efeitos que podem ser negativos ou positivos. Sempre estará presente, podendo haver baixo ou alto nível de perigo, dependendo das medidas preventivas e de segurança existentes” (Adaptado de ASSI, 2021). A que o autor se refere:

De maneira geral, as decisões financeiras são tomadas em ambiente de incerteza com relação a seus resultados. A incerteza é, portanto, um dos mais significativos aspectos do estudo das finanças corporativas. Todas as vezes em que a incerteza pode ser quantificada por meio de uma distribuição de probabilidades, pode-se afirmar que a decisão está sendo tomada sob uma situação e risco.

Sobre os conceitos e fundamentos de risco é correto afirmar que

O efeito de uma pandemia na economia e no valor das ações das empresas é um exemplo de risco específico que pode ser diversificável.

Muitas escolhas a serem feitas pelos agentes econômicos envolvem considerável grau de incerteza. Sobre esse tema, analise as seguintes assertivas:

I. Prêmio pelo risco é a soma em dinheiro que uma pessoa avessa ao risco pagaria para evitar assumir determinado risco.

II. Se dois investimentos de risco tiverem o mesmo valor esperado dos retornos, terá maior risco aquele investimento que apresentar maior amplitude dos retornos.

III. Um investidor propenso ao risco mostra-se indiferente entre o recebimento de uma renda garantida e o recebimento de uma renda incerta que apresente o mesmo valor de renda esperada.

Quais estão corretas?

A variável que mede o risco sistêmico observável de uma ação ou da carteira em comparação ao risco relativo do mercado em geral é o seguinte indicador de sensibilidade:

Os modelos desenvolvidos e adotados para a mensuração de riscos dos ativos que compõem a carteira de entidade de previdência devem ter como base a realização de simulações

De acordo com a moderna teoria da carteira de Harry Markowitz, o risco e o retorno esperados de uma carteira diversificada são mais eficientes do que o investimento em um ativo isoladamente. O maior retorno possível, para um dado nível de risco, pode ser alcançado por uma carteira que

Sobre risco e retorno, é INCORRETO afirma:

No tocante às decisões sobre ativos financeiros, a identificação e a avaliação devem contemplar os riscos

Dadas as informações a seguir:

Retorno requerido = 15%

Prêmio pelo risco de mercado = 4%

Retorno de mercado = 13%

Qual é o coeficiente beta do ativo usando o modelo de formação de preços de ativos (CAPM):

Com relação à estrutura de custos e alavancagem, analise cada uma das afirmações a seguir:

I. A análise do ponto de equilíbrio (breakeven analysis) é usada para determinar o nível de operações necessário para cobrir a totalidade dos custos e avaliar a lucratividade associada a diferentes níveis de vendas.

II. O ponto de equilíbrio operacional de uma empresa é sensível ao custo operacional fixo unitário, custo operacional variável total e preço unitário de venda.

III. A alavancagem operacional resulta da existência de custos operacionais fixos na estrutura de resultados da empresa.

IV. A alavancagem financeira decorre da existência de custos financeiros variáveis na estrutura de resultado da empresa.

V. A alavancagem total reflete o impacto combinado da alavancagem operacional e financeira por meio de uma relação aditiva.

Assinale a alternativa em que todas as afirmativas estão CORRETAS:

O gerenciamento de riscos vem se constituindo em uma atividade fundamental nas organizações, sendo o Value at Risk (VaR) uma ferramenta bastante difundida. O VaR

O Banco ABC no último relatório de Risco de Mercado informou que a carteira de sua tesouraria apresentava um VaR de R$ 900 milhões, para o horizonte de tempo de 1 dia e grau de confiança de 99,5%. Dessa forma, espera-se que o Banco ABC

O desvio padrão esperado de um portfólio é calculado a partir da média aritmética ponderada do desvio padrão de cada ativo que compõe o portfólio.

Uma perda trabalhista decorrente do não pagamento de horas extras regulamentares ao empregado pode ser enquadrada como risco operacional.

O risco operacional é definido como a possibilidade de falhas nas operações de instituições financeiras e de empresas em geral.

O risco operacional não está incluído entre os riscos elencados para fins de supervisão das autoridades monetárias do Brasil.

O processo em que são tomadas decisões de aceitar um perigo em potencial ou de minimizá-lo, com a utilização de instrumentos apropriados, representa a gestão de riscos de uma organização, que podem ser tanto de natureza operacional quanto de natureza financeira. Os riscos de natureza financeira podem exercer impacto sobre a formação de preços futuros bem como proporcionar a geração de prejuízos, sendo correto afirmar que, dentre os riscos de natureza financeira, podemos citar

No campo da engenharia econômica, decisão é o ato de definir a alocação de recursos para uma das alternativas econômicas, possibilitando sua execução. Analise as assertivas que seguem sobre esse assunto:

I. Risco é a probabilidade de obter resultados insatisfatórios mediante uma decisão.

II. Alternativa econômica é uma avaliação em termos econômicos de uma das concepções planejadas.

III. Estudo de viabilidade de um empreendimento é a determinação das condições para que um projeto a ser executado se justifique levando em consideração as possibilidades técnicas, financeiras e legais.

Quais estão corretas?

Um dos riscos típicos associados a uma instituição financeira é o risco operacional.

Esse risco pode ser considerado decorrente de