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Considerando que β2^ representa o estimador de mínimos...
Determinado estudo socioeconômico considerou o modelo de regressão linear múltipla na forma matricial y = Xβ + ε, em que y = (y1, ..., y100)T representa o vetor de respostas (o símbolo sobrescrito T indica a operação de transposição), yT y = 2.500 e, a matriz de delineamento, é tal que
β = (β1, β2, β3)T é o vetor de parâmetros, e ε é o vetor de erros aleatórios independentes e identicamente distribuídos. Cada componente do vetor ε segue uma distribuição normal com média nula e variância σ2.
Tendo essas informações como referência, julgue os próximos itens, considerando que o coeficiente de determinação (R2) do modelo em questão seja igual a 90%.
Considerando que representa o estimador de mínimos quadrados ordinários de β2, a variância de é igual a 0,8