Determinado estudo socioeconômico considerou o modelo de regressão linear múltipla na forma matricial y = Xβ + ε, em que y = (y1, ..., y100)T representa o vetor de respostas (o símbolo sobrescrito T indica a operação de transposição), yT y = 2.500 e∑i=1100yi=400.X, a matriz de delineamento, é tal queβ = (β1, β2, β3)T é o vetor de parâmetros, e ε é o vetor de erros aleatórios independentes e identicamente distribuídos. Cada componente do vetor ε segue uma distribuição normal com média nula e variância σ2.Tendo essas informações como referência, julgue os próximos itens, considerando que o coeficiente de determinação (R2) do modelo em questão seja igual a 90%. Considerando que β2^ representa o estimador de mínimos quadrados ordinários de β2, a variância de β2^ é igual a 0,8 Considerando que β2^ representa o estimador de mínimos quadrados ordinários de β2, a variância de β2^ é igual a 0,8

Considerando que β2^ representa o estimador de mínimos ...

Q1017378

Considerando que $\hat{β_{2}}$ representa o estimador de mínimos quadrados ordinários de β₂, a variância de $\hat{β_{2}}$ é igual a 0,8

Certo

Errado