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Em um modelo clássico de regressão linear, os pressupostos sobre os erros e as variávei...
Em um modelo clássico de regressão linear, os pressupostos sobre os erros e as variáveis independentes condicionam as propriedades dos estimadores de MQO.
Sobre essa conexão entre os pressupostos e as propriedades de MQO, é correto afirmar que:
A
se alguma das explicativas for estocástica, uma forma de evitar a inconsistência é aplicar a técnica de variáveis instrumentais em vez de MQO;
B
se houver uma correlação muito elevada entre as variáveis explicativas, os estimadores de MQO serão ineficientes;
C
se a matriz de variância-covariância entre os erros não for do tipo diagonal, será necessário aplicar MQP em vez de MQO;
D
se , E(εi)= ∀i todos os estimadores de MQO da regressão serão tendenciosos;
E
se houver entre as explicativas do modelo uma variável que seja do tipo estocástica, a consistência do estimador de MQO correspondente ficará comprometida.