Considere um processo estocástico estacionário definido por em que é uma observação no instante t e é um ruído branco com média zero e variância 5. Com base nessas informações, julgue os itens que se seguem. Considere um processo estocástico estacionário definido por em que é uma observação no instante t e é um ruído branco com média zero e variância 5. Com base nessas informações, julgue os itens que se seguem. A autocorrelação entre e é nula.

A autocorrelação entre e é nula.

Q115447

Estatística Funções de Autocovariância e Autocorrelação

Ano: 2007

Banca: Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB - CESPE CEBRASPE

Prova: CESPE/CEBRASPE - BASA - Técnico Científico - Área Estatística Não foi encontrado o gabarito provisório e foi atualizado o órgão. - 2007

Considere um processo estocástico estacionário definido por em que é uma observação no instante t e é um ruído branco com média zero e variância 5. Com base nessas informações, julgue os itens que se seguem.

A autocorrelação entre e é nula.

Certo

Errado

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