Considere o processo AR(1) estacionário com t ∈ Z(conjunto dos inteiros). A seqüência ε, é o ruído branco com variância unitária e φ = 0,5. Assinale a opção que dá o valor da função de autocovariância γ (h) do processo para h = 2. Considere o processo AR(1) estacionário com t ∈ Z(conjunto dos inteiros). A seqüência ε, é o ruído branco com variância unitária e φ = 0,5. Assinale a opção que dá o valor da função de autocovariância γ (h) do processo para h = 2.

Considere o processo AR(1) estacionário com t ∈...

Q123810

Estatística Funções de Autocovariância e Autocorrelação

Ano: 2004

Banca: Escola de Administração Fazendária - ESAF

Prova: ESAF - MPU - Analista - Área Pericial Estatística - 2004

Considere o processo AR(1) estacionário Imagem associada para resolução da questão com t ∈ Z(conjunto dos inteiros). A seqüência ε, é o ruído branco com variância unitária e φ = 0,5. Assinale a opção que dá o valor da função de autocovariância γ (h) do processo para h = 2.

0,210

0,333

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1,000

1,250

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