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Considere o processo autorregressivo de 1ª Ordem, ou seja...
Considere o processo autorregressivo de 1ª Ordem, ou seja, AR(1) modelado por Zt = ∅1Zt-1 + at onde Zt é a observação temporal no instante t, ∅1 é um parâmetro e at é o ruído branco em correspondência. Então, a sua função de autocorrelação FAC e a sua função de autocorrelação parcial FACP são, respectivamente:
a FAC é 
= 1, 2, ... , com k sendo
a defasagem e a FACP é 
para
k = 1, 2, ... , com Pk sendo a autocorrelação na
defasagem k.
a FAC é 
, k = 1, 2, ... , com k sendo
a defasagem e a FACP é 
para
k = 1, 2, ... com Pk sendo a autocorrelação na
defasagem k.
a FAC é 
k = 1, 2, ... com k sendo
a defasagem e a FACP é ∅kk = P1 para k = 1 e ∅kk = 0 para k > 1 , com Pk sendo a
autocorrelação na defasagem k.
a FAC é 
, k = 1, 2, ... , com k sendo
a defasagem e a FACP é 
para K = 1, 2, ... , com Pk sendo a autocorrelação na
defasagem k.
a FAC é 
, k = 1, 2, ... , com k
sendo a defasagem e a FACP é ∅kk = (1 - Pk) para k = 1 e ∅kk = 0 para k > 1, com Pk sendo a
autocorrelação na defasagem k.