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Seja o modelo MA(q) que pode ser escrito na forma Zt = θ(B)at em que Zt correspon...
Seja o modelo MA(q) que pode ser escrito na forma Zt = θ(B)at em que Zt corresponde a série temporal modelada, θ(B) é o polinômio característico e at é o ruído branco aleatório, é correto afirmar que as funções de autocorrelação, Pk (FAC) e autocorrelação parcial, Φkk, (FACP) são, respectivamente:
A
ρk é infinita exponencial e/ou senoide amortecida e Φkk é infinita, exponencial e/ou senoide amortecida.
B
ρk é finita exponencial e/ou senoide amortecida e Φkk é finita exponencial e/ou senoide amortecida.
C
ρk é infinita exponencial e/ou senoide amortecida e Φkk é finita com corte brusco zerando após o lag q (defasagem).
D
ρk é finita com corte brusco zerando após o lag q (defasagem) e Φkk é infinita exponencial e ou senoide amortecida.
E
ρk é finita exponencial e/ou senoide amortecida e Φkk é infinita, exponencial e/ou senoide amortecida.