Seja a série temporal Zt que foi observada em uma realização de tamanho n = 5, ou seja, 4, 6, 10, 12, 15. As estimativas da autocorrelação e da autocorrelação 1 parcial Φ11 de lag ρ1 (defasagem) são, respectivamente: Seja a série temporal Zt que foi observada em uma realização de tamanho n = 5, ou seja, 4, 6, 10, 12, 15. As estimativas da autocorrelação e da autocorrelação 1 parcial Φ11 de lag ρ1 (defasagem) são, respectivamente:

Seja a série temporal Zt que foi observada em uma...

Q1268143

Estatística Funções de Autocovariância e Autocorrelação

Ano: 2016

Prova: Instituto AOCP - EBSERH - Analista Administrativo - Área Estatística - 2016

Seja a série temporal Z_t que foi observada em uma realização de tamanho n = 5, ou seja, 4, 6, 10, 12, 15. As estimativas da autocorrelação e da autocorrelação ₁ parcial Φ₁₁ de lag ρ1 (defasagem) são, respectivamente:

0,536371 e 0,95125.

0,409596 e 0,409596.

0,686546 e 0,409125.

0,758154 e 0,129725.

0,101010 e 0,677777.

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