Questão Q1269858 - Estatística

Question

Sejam t1, t2, ... , tn elementos quaisquer de T e consideremos F(z1, z2, ... , zn; t1, t2, ... , tn) = P{ Z(t1) &le; z1, ... , Z(tn) &le; zn}         (1)Então, sobre o processo estocástico, assinale a alternativa correta.

Gran Questões · Accepted Answer

A função de distribuição dada por (1) deve satisfazer duas condições: simetria e compatibilidade.

Gran Questões · Answer

Z = {Z(t); t &isin; T} estará especificado se e somente se as distribuições finito-dimensionais de (1) forem determinísticas, para todo n > 1.

Gran Questões · Answer

A função média, ou simplesmente média, de Z é

Gran Questões · Answer

Um processo estocástico Z = {Z(t); t &isin; T} diz-se estritamente estacionário se todas as distribuições finito-dimensionais (1) mudarem sob translação no tempo.

Gran Questões · Answer

Um processo estocástico Z = {Z(t); t &isin; T} diz-se fracamente estacionário se e somente se E{Z(t)} = &mu;(t)  for constante no intervalo

Sejam t1, t2, ... , tn elementos quaisquer de T e consideremos F(z1, z2, ... , zn; t1, ...