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Seja X uma variável aleatória com distribuição uniforme (0,θ), em que θ >...
Seja X uma variável aleatória com distribuição uniforme
(0,θ), em que θ > 0. Para estimar o parâmetro θ por máxima
verossimilhança (MV) ou pelo método dos momentos (MM),
seleciona-se uma amostra de tamanho n. Se 
MV e MM são
os estimadores de máxima verossimilhança e método dos
momentos, respectivamente, e EQM( ) o erro quadrático
médio do estimador, é correto afirmar que
MV é não viciado e é consistente.
Var(MM) = θ2/(12n).
MM não é consistente.
MM é não viciado.
EQM(MM) < EQM(MV).