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Considere a série temporal expressa da forma Yt = μ +...

Ano: 2018
Banca: Instituto Americano de Desenvolvimento - IADES
Prova: IADES - SES DF - Estatístico - 2018

Considere a série temporal expressa da forma Yt = μ + εt + 0,5εt-1, em que εt é um processo de ruído branco. Seja ρj a j-ésima autocorrelação do processo Yt., ou seja Cor(Yt, Yt-j). As autocorrelações ρ1 e ρ2 são, respectivamente,

A
ρ1 = 0,50 e ρ2 = 0,25.
B
ρ1 = 0,25 e ρ2 = 0,10.
C
ρ1 = 0,50 e ρ2 = 0,00.
D
ρ1 = 0,40 e ρ2 = 0,16.
E
ρ1 = 0,40 e ρ2 = 0.00.
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