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Uma série temporal (Zt) é dada por Zt=0,5zt-1-0,3zt-2+0,2zt-3+Xt+0,1X t-1-0,3xt-2, send...
Uma série temporal (Zt) é dada por Zt=0,5zt-1-0,3zt-2+0,2zt-3+Xt+0,1X t-1-0,3xt-2, sendo Xt um processo gaussiano branco de média nula. Essa série temporal é modelada por um processo
A
autorregressivo de primeira ordem (AR(1)).
B
autorregressivo de segunda ordem (AR(2)).
C
autorregressivo de terceira ordem (AR(3)).
D
ARMA(2,3).
E
ARMA (3,2).