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Um modelo autorregressivo de ordem p tem a formaZt = Φ1Zt-1 + Φ1Zt-2 + .ΦpZt−p. + at .C...
Um modelo autorregressivo de ordem p tem a forma
Zt = Φ1Zt-1 + Φ1Zt-2 + .ΦpZt−p. + at .
Considere as vendas anuais das fábricas (em milhões de unidades), em todo o mundo, de carros, caminhões e ônibus fabricados pela Marca XX. Suponha que o modelo que representa essas vendas seja dado pela série Zt = 18Zt-1 − 0,8Zt-2 + at. A respeito desse modelo, é correto concluir que
A
Φ(L) = 1 + 1,8L + 0,8L2 é o seu polinômio autorregressivo.
B
Φ(L) = 1 + 1,8L + 0,8L2 é o seu polinômio autorregressivo.
C
a série temporal Zt foi gerada por um processo AR(2) estacionário.
D
essa série não tem raiz unitária.
E
Φ(L) = 1,8L + 0,8L2 é o seu polinômio autorregressivo.