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Nos processos de séries temporais ARMA, os gráficos FAC...
Nos processos de séries temporais ARMA, os gráficos FAC (Função de Autocorrelação) do FACP (Autocorrelação Parcial) nos auxiliam a identificar os modelos corretos. Sendo assim, assinale a alternativa correta.
Padrão FAC
(I). Infinita: decai para zero (exponencialmente ou segundo uma senoide amortecida).
(II). Finita: decai bruscamente para zero a partir do lag q.
(III). Infinita: decai para zero (exponencialmente ou segundo uma senoide amortecida).
A
O modelo AR(p) possui comportamento do FAC (II).
B
O modelo MA(q) possui comportamento do FAC (III).
C
O modelo ARMA (p,q) possui comportamento FAC (II).
D
O modelo ARMA (p,q) possui comportamento FAC (III).
E
O modelo MA(q) possui comportamento do FAC (I).