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Sobre o procedimento para testar a hipótese H0:α1=α2=0...
Com base nas informações abaixo, responda às questões 18, 19 e 20.
Um pesquisador estimou o seguinte modelo econométrico relacionando as variáveis quantidade consumida (q), rendimento (y) e preço (p) para diferentes indivíduos i.
ln(yi) = α0+ α1 ln(yi) + α2 ln(pi) + ϵi.
A estimação feita por mínimos quadrados utilizou 31 observações e obteve os seguintes resultados.
α^=(4,15;2,28;−1,66)
Var(α^)⎝⎛0,5867..−0.12740,0486.0,0007−0,00240,0026⎠⎞.
Análise de Variância
Fonte | Soma dos Quadrados |
Modelo | 0,532 |
Resíduos | 0,014 |
Total | 0,546 |
O vetor α^ representa as estimativas para α=(α0,α1,α2) e Var(α^) é estimativa da matriz de α variância-covariância de α^. Os resíduos ϵ são não correlacionados e têm distribuição normal com média zero e variância σ2 .
Sobre o procedimento para testar a hipótese H0:α1=α2=0, pode-se afirmar CORRETAMENTE o seguinte:
A
o valor da estatística é 532 com distribuição F(2, 29) sob H0.
B
o valor da estatística de teste é 532 com distribuição F(2, 28) sob H0.
C
o valor das estatísticas de teste são 46,9 e – 638,46 com distribuição t(28) sob H0.
D
o valor da estatística de teste é 518 com distribuição F(2, 28) sob H0.
E
o valor da estatística é 518 com distribuição F(2, 14) sob H0.