Questão Q1808407 - Estatística

Question

Considere o modelo de séries temporais cuja equação é dada por (1-L)(1+0,4L⁷) X_t=(1-0,3L+1,2L²) $ϵ_{t}$ , $ϵ_{t}$ ~N(0, $σ_{ϵ}^{2}$ ), levando em conta polinômios autoregressivos e médias móveis, ambos completos.

Tal modelo é um

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ARIMA(0,1,2)x(1,0,0)7, e os parâmetros não satisfazem as condições de estacionariedade e invertiblidade.

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ARIMA(1,1,2), e os parâmetros satisfazem as condições de estacionariedade e invertiblidade.

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ARIMA(7,1,2), e os parâmetros não satisfazem as condições de estacionariedade e invertiblidade.

Gran Questões · Answer

ARIMA(7,1,2), e os parâmetros satisfazem as condições de estacionariedade e invertiblidade.

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ARIMA(2,1,0)x(1,0,0)7, e os parâmetros satisfazem as condições de estacionariedade e invertibilidade.

Considere o modelo de séries temporais cuja equação é dada...