Seja o modelo autorregressivo integrado médias móveis ARIMA(2,1,0) representado pela equação Xt= (1+Ø1)Xt-1 + (Ø2-Ø1)Xt-2 - Ø2Xt-3+ϵt, onde ϵt~RB(0,σϵ2). O valor da função de autocorrelação no lag 1 da forma estacionária de Xt é dada por

Seja o modelo autorregressivo integrado médias móveis...

Q1808428

Seja o modelo autorregressivo integrado médias móveis ARIMA(2,1,0) representado pela equação

X_t= (1+Ø₁)X_t-1 + (Ø₂-Ø₁)X_t-2 - Ø₂X_t-3+ $ϵ_{t}$ , onde $ϵ_{t}$ ~RB(0, $σ_{ϵ}^{2}$ ).

O valor da função de autocorrelação no lag 1 da forma estacionária de X_t é dada por

$ρ_{1} = Ø_{1}$

$ρ_{1} = Ø_{2}$

$ρ_{1} = \frac{Ø _{1}}{1 - Ø _{2}}$

$ρ_{1} = \frac{Ø _{2}}{1 - Ø _{1}^{2}}$

$ρ_{1} = Ø_{1} Ø_{2}$