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Correlacione os modelos para séries temporais às suas...
Correlacione os modelos para séries temporais às suas respectivas definições, e assinale a opção que apresenta a sequência correta.
MODELOS
I - Modelos não lineares
II - Modelos estruturais
III- Modelos ARIMA
DEFINIÇÕES
( ) São modelos desse tipo: modelo de nível local e modelo de tendência linear local.
( ) são modelos autorregressivos integrados e de médias móveis.
( ) São modelos desse tipo: modelos da família ARCH-GARCH e modelos de volatilidade estocástica. O objetivo é modelar o que se chama de volatilidade que é a variância condicional de uma variável, comumente um retorno.
( ) Descrevem três classes de processos: processos lineares estacionários, processos li neares não estacionários homogêneos e processos de memória longa.
A
(I) (III) (II) (III)
B
(II) (III) (I) (III)
C
(III) (I) (III) (II)
D
(II) (III) (I) (II)
E
(III) (I) (I) (II)