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Dado um modelo de regressão linear, a estatística de DurbinWatson pode ser usada para t...
Ano:
2021
Dado um modelo de regressão linear, a estatística de DurbinWatson pode ser usada para testar a presença de autocorrelação. Avalie se as condições a seguir devam estar presentes para que o teste correspondente seja válido
I. O processo gerador dos erros é autorregressivo de primeira ordem.
II. Os coeficientes estimados do modelo a ser testado são consistentes.
III. O modelo de regressão contém intercepto.
IV. A matriz X de variáveis explicativas é composta de colunas não estocásticas, ou fixas em amostragem repetida.
Está correto o que se afirma em
A
I e II, apenas.
B
III e IV, apenas.
C
I, II e III, apenas.
D
II, III e IV, apenas.
E
I, II, III e IV.