Observe uma tabela com testes para avaliação de propriedades de modelos de regressão com séries temporais.VariávelExemploI. Dickey FullerA. Testa a estabilidade do modelo (quebra estrutural). II. Johansen B. Testa a estacionaridade de uma série temporal.III. Hansen C. Testa a cointegração de várias séries I(1).IV. Teste J (proposto por Davidson e MacKinnon – 1981) D. Testa a identificação correta do modelo.A relação correta entre esses dois conjuntos é Observe uma tabela com testes para avaliação de propriedades de modelos de regressão com séries temporais.VariávelExemploI. Dickey FullerA. Testa a estabilidade do modelo (quebra estrutural). II. Johansen B. Testa a estacionaridade de uma série temporal.III. Hansen C. Testa a cointegração de várias séries I(1).IV. Teste J (proposto por Davidson e MacKinnon – 1981) D. Testa a identificação correta do modelo.A relação correta entre esses dois conjuntos é

Observe uma tabela com testes para avaliação de...

Q2168703

Observe uma tabela com testes para avaliação de propriedades de modelos de regressão com séries temporais.

Variável	Exemplo
I. Dickey Fuller	A. Testa a estabilidade do modelo (quebra estrutural).
II. Johansen	B. Testa a estacionaridade de uma série temporal.
III. Hansen	C. Testa a cointegração de várias séries I(1).
IV. Teste J (proposto por Davidson e MacKinnon – 1981)	D. Testa a identificação correta do modelo.

A relação correta entre esses dois conjuntos é

I C _ II B _ III D _ IV A

I B _ II C _ III A _ IV D

I C _ II D _ III A _ IV B

I B _ II C _ III D _ IV A