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Suponha que o preço de um determinado ativo no tempo t é...
Suponha que o preço de um determinado ativo no tempo t é dado pela seguinte fórmula pt = p0 exp(μ t + σ √𝑡 𝑍) , onde exp é a função exponencial, μ e σ são constantes e Z tem a distribuição normal padrão (com média 0 e variância 1).
Para valores p0=100, μ=0,1, σ=0,5, e denotando a função de distribuição acumulada da normal padrão por Φ, a probabilidade de pt > 50 para t=1 corresponde a:
A
Φ(0,5log(1/2)−0,1);
B
Φ(2log2+0,2);
C
Φ(−2log2−0,2);
D
Φ(0,5log(2)−0,1);
E
Φ(0,5log(1/2)+0,1);