O seguinte modelo de regressão múltipla foi estimado por Mínimos Quadrados Ordinários com o objetivo de fazer previsões para o preço de 21 ativos da área de petróleo de uma amostra aleatória: ln (preço) = 5,25 + 2,05 ln(preçoaval) + 3,10 Brent + 1,10 cam + 0,82 Ibov + 0,75 Prod em que o preço e o preçoaval são, respectivamente, preço de venda e preço de avaliação do ativo, em reais; Brent é a cotação diária do barril; cam é a cotação cambial ao fim do dia para a compra; Ibov é o índice da bolsa de valores de São Paulo e Prod é a produção diária de petróleo. Outras informações importantes do modelo:R2=0,87; SQT= 6; σ^ = 0,15na qual R2 é o coeficiente de explicação do modelo, SQT é a soma dos quadrados totais e σ^ é o desvio padrão estimado. Para a resolução dessa questão talvez seja útil saber que se Z tem distribuição normal padrão, então: P(|Z| > 1,645) = 0,10 e P(|Z| > 1,96) = 0,05. Com base nos dados acima, o valor da estatística de significância da regressão é, aproximadamente, igual a O seguinte modelo de regressão múltipla foi estimado por Mínimos Quadrados Ordinários com o objetivo de fazer previsões para o preço de 21 ativos da área de petróleo de uma amostra aleatória: ln (preço) = 5,25 + 2,05 ln(preçoaval) + 3,10 Brent + 1,10 cam + 0,82 Ibov + 0,75 Prod em que o preço e o preçoaval são, respectivamente, preço de venda e preço de avaliação do ativo, em reais; Brent é a cotação diária do barril; cam é a cotação cambial ao fim do dia para a compra; Ibov é o índice da bolsa de valores de São Paulo e Prod é a produção diária de petróleo. Outras informações importantes do modelo:R2=0,87; SQT= 6; σ^ = 0,15na qual R2 é o coeficiente de explicação do modelo, SQT é a soma dos quadrados totais e σ^ é o desvio padrão estimado. Para a resolução dessa questão talvez seja útil saber que se Z tem distribuição normal padrão, então: P(|Z| > 1,645) = 0,10 e P(|Z| > 1,96) = 0,05. Com base nos dados acima, o valor da estatística de significância da regressão é, aproximadamente, igual a

O seguinte modelo de regressão múltipla foi estimado por...

Q2354105

Ano: 2022

Prova: FGV - EPE - Analista de Pesquisa Energética - Área Economia de Energia - 2022

O seguinte modelo de regressão múltipla foi estimado por Mínimos Quadrados Ordinários com o objetivo de fazer previsões para o preço de 21 ativos da área de petróleo de uma amostra aleatória:

ln (preço) = 5,25 + 2,05 ln(preçoaval) + 3,10 Brent + 1,10 cam + 0,82 Ibov + 0,75 Prod

em que o preço e o preçoaval são, respectivamente, preço de venda e preço de avaliação do ativo, em reais; Brent é a cotação diária do barril; cam é a cotação cambial ao fim do dia para a compra; Ibov é o índice da bolsa de valores de São Paulo e Prod é a produção diária de petróleo. Outras informações importantes do modelo:

R²=0,87; SQT= 6; $\overset{σ}{^}$ = 0,15

na qual R² é o coeficiente de explicação do modelo, SQT é a soma dos quadrados totais e $\overset{σ}{^}$ é o desvio padrão estimado.

Para a resolução dessa questão talvez seja útil saber que se Z tem distribuição normal padrão, então:

P(|Z| > 1,645) = 0,10 e P(|Z| > 1,96) = 0,05.

Com base nos dados acima, o valor da estatística de significância da regressão é, aproximadamente, igual a

12.

15.

20.

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