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No ajuste do modelo linear Y = XB + ε com o vetor de respostas Y de dimensão n, a matri...
No ajuste do modelo linear Y = XB + ε com o vetor de respostas Y de dimensão n, a matriz do modelo X de ordem n x p, o vetor de parâmetros β de dimensão p e o vetor de erros ε de dimensão n foi aplicado o Teste de Durbin-Watson aos resíduos. O teste forneceu: Estatística de Durbin-Watson = 1,17 e valor-p p = 0,0102.
Nesse caso, é correto afirmar que
A
com p = 0,0102 < 0,05 existe indicação de autocorrelação nos resíduos.
B
com p = 0,0102 < 0,05 não existe indicação de autocorrelação nos resíduos.
C
com a Estatística de Durbin-Watson = 1,17 > 1,0 não existe indicação de autocorrelação nos resíduos.
D
com a Estatística de Durbin-Watson = 1,17 > 1,0 não existe correlação entre o vetor de respostas Y e as variáveis explicativas da matriz X.
E
com a Estatística de Durbin-Watson = 1,17 > 1,0 não existe autocorrelação entre o vetor de respostas Y e as variáveis explicativas da matriz X.