Questão Q2467245 - Estatística

Question

Suponha que foram observados n valores para a variável resposta Y (variável dependente) correspondentes a n valores independentes da variável explicativa X, de modo que se tem n pares ( $x_{_{i}}$ , $y_{i}$ ) i = 1, 2, ... , n e admitindo-se para o modelo de regressão linear, a ser ajustado, as suposições:

1ª) os erros $ε_{i}$ i = 1, 2, ... , n são variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas com distribuição Normal;

2ª) a esperança E( $ε_{i}$ ) = 0 para todo $ε_{i}$ i = 1, 2, ... , n;

3ª) os erros $ε_{i}$ não são correlacionados, ou melhor, cov( $ε_{i}$ , $ε_{j}$ )= 0 para i diferente de j e possuem variância constante, V( $ε_{i}$ ) = σ² para todo i = 1, 2, ...., n.

Admitindo-se essas suposições, tem-se

Gran Questões · Accepted Answer

o modelo de Gauss-Markov Normal.

Gran Questões · Answer

o ajuste ideal de uma curva.

Gran Questões · Answer

o modelo de regressão de Kolmogorov-Smirnov Normal.

Gran Questões · Answer

o ajuste do modelo de Shapiro-Wilk.

Gran Questões · Answer

o ajuste de uma constante aos dados.

Suponha que foram observados n valores para a variável...