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Seja o modelo ARIMA(1,0,1) Zt = δ + Φ1Zt−1 – θ1at−1 + at com Zt representando a ...
Seja o modelo ARIMA(1,0,1) Zt = δ + Φ1Zt−1 – θ1at−1 + at com Zt representando a série temporal e at o ruído branco no tempo t. Considere o modelo estimado com base em n = 100 observações que forneceu as seguintes estimativas para os parâmetros:
μ^ = 100, Φ^1 = 0,70 e θ^1 = 0,30
Então, o modelo estimado é:
A
Zt = 100 + 0,70Zt-1 + 0,30a t-1
B
Zt = 130 + 0,70Zt-1 + 0,30a t-1
C
Zt = 0,70Zt-1 + 0,30a t-1
D
Zt = 100 + 0,70Zt-1
E
Zt = 130 + 0,70at-1