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A caracterização completa de um Processo Estocástico (P.E.) exige o conhecimento de tod...
A caracterização completa de um Processo Estocástico (P.E.) exige o conhecimento de todas as suas funções amostras (realizações, trajetórias). Isso permite determinar a função média, μ(t), e a função de autocorrelação, ρ(t), do processo. Mas, para alguns P.E’s esses parâmetros podem ser estimados a partir de apenas uma realização (função amostra) típica do processo. Processos estocásticos desse tipo denominam-se
A
estacionário no sentido estrito.
B
processo de Markov.
C
gaussiano.
D
ergódico.
E
ruína do jogador.