Considere a seguinte matriz de dados X de ordem 3x2, que corresponde a três observações do vetor aleatório de dimensão p = 2, [X1, X2].X = ⎣⎢⎡021153⎦⎥⎤Então, a estimativa não viciada da matriz de covariância Σ correspondente à distribuição de probabilidade do vetor é

Considere a seguinte matriz de dados X de ordem 3x2, que...

Q2467458

Considere a seguinte matriz de dados X de ordem 3x2, que corresponde a três observações do vetor aleatório de dimensão p = 2, [X₁, X₂].

X = $⎣ ⎢ ⎡ 021153 ⎦ ⎥ ⎤$

Então, a estimativa não viciada da matriz de covariância Σ correspondente à distribuição de probabilidade do vetor é

$[1224]$

$[1331]$

$[1335]$

$[2444]$

$[1 0, 25 0, 25 4]$