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Seja o modelo auto-regressivo e estacionário Zt = 2 + φZt− 1 + at em que φ > 0 e at ...
Seja o modelo auto-regressivo e estacionário Zt = 2 + φZt− 1 + at em que φ > 0 e at é o ruído branco de média 0 e variância igual a 0,64. Se a variância de Zt é igual a 1, então o valor de φ é igual a
A
0,8
B
0,6
C
0,2
D
0,4
E
0,3