Se X é um vetor, com p componentes, que tem distribuição normal multivariada com vetor de médias e matriz de covariâncias , e se C é uma matriz p×p não singular, com transposta C', então Y = CX tem distribuição normal multivariada com vetor de médias C e matriz de covariâncias: Se X é um vetor, com p componentes, que tem distribuição normal multivariada com vetor de médias e matriz de covariâncias , e se C é uma matriz p×p não singular, com transposta C', então Y = CX tem distribuição normal multivariada com vetor de médias C e matriz de covariâncias:

Se X é um vetor, com p componentes, que tem distribuição...

Q253533

Estatística Funções de Autocovariância e Autocorrelação

Ano: 2007

Banca: Núcleo de Computação Eletrônica UFRJ - NCE

Prova: NCE - Prefeitura de Santana - Estatística - 2007

Se X é um vetor, com p componentes, que tem distribuição normal multivariada com vetor de médias e matriz de covariâncias , e se C é uma matriz p×p não singular, com transposta C', então Y = CX tem distribuição normal multivariada com vetor de médias C e matriz de covariâncias:

C'S;

CSC';

C^-1SC;

C'SC;

CS^-1C'.

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