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Considerando-se séries temporais, coloque F (falso) ou V...
Considerando-se séries temporais, coloque F (falso) ou V (verdadeiro) nas afirmativas abaixo e assinale a opção correta.
I - A estratégia para a construção do modelo ARIMA é baseada em um ciclo iterativo, no qual a escolha da estrutura do modelo é baseada nos próprios dados. Os estágios do ciclo iterativo são na seguinte ordem: identificação, especificação, estimação e verificação, caso o modelo não seja adequado o ciclo é repetido.
II - A classe dos modelos ARIMA é capaz de descrever de maneira satisfatória séries estacionárias e séries não estacionárias, desde que não apresentem comportamento explosivo.
IIl - A heterocedasticidade não afeta a adequação da previsão, pois ela não implica em estimadores viesados.
A
(V) (V) (V)
B
(F) (V) (V)
C
(F) (F) (V)
D
(V) (F) (F)
E
(V) (V) (F)