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Considere os dois modelos ARMA(1,1) a seguir:Modelo 1: Zt = 0,8Zt − 1 + at − 0,3at − 1M...
Considere os dois modelos ARMA(1,1) a seguir:
Modelo 1: Zt = 0,8Zt − 1 + at − 0,3at − 1
Modelo 2: Zt = 1,5Zt − 1 + at − 0,6at − 1
onde at ∼ N(0, σ2)
Quanto à estacionariedade e invertibilidade,
A
os dois modelos são não estacionários.
B
o modelo 2 é invertível e estacionário.
C
o modelo 1 é invertível e o modelo 2 é estacionário.
D
o modelo 1 é invertível e estacionário.
E
os dois modelos são estacionários.