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A correlação linear entre Xt−1 e Xt+1 é igual a 0,04.
Considere-se um modelo de séries temporais na forma Xt = 2 + 0,2Xt−1 + at, em que t denota um índice temporal, at representa um ruído branco com média zero e variância 4, e as variáveis Xt e Xt−1 são tais que E[Xt] = E[Xt−1] e Var[Xt] = Var[Xt−1].
Com base nessas informações, julgue os próximos itens.
A correlação linear entre Xt−1 e Xt+1 é igual a 0,04.
C
Certo
E
Errado