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Considere um modelo de regressão múltipla usual Y = Xb + e...
Considere um modelo de regressão múltipla usual Y = Xb + e, baseado em n observações y, b é um vetor de k parâmetros, e é um vetor de k componentes aleatórios e X é uma matriz de observações de dimensões n por (k + 1).
Se XT denota a transposta de X, então o estimador de mínimos quadrados de b é igual a:
A
(XXT)-1XTY
B
(XTX)-1XY
C
XTY (XTX)-1
D
XTX(XTY)-1
E
(XTX)-1XTY