

Seu próximo nível começa aqui
Seu desenvolvimento não pode ter limites. Garanta sua Assinatura Ilimitada e libere uma preparação completa com os melhores professores do Brasil.
Considere o seguinte modelo de regressão entre as variáveis X e Y:
Yi = αeβXi+∈i , i = 1, ... , n
Se X = n∑i=1n Xi e Y n∑i=1n Yi são as médias amostrais, os estimadores de mínimos quadrados dos parâmetros α e β são dados por:
a^ = Y - β^ X e β^ = ∑i=1nXi2∑i=1n XiYi − (∑i=1nXi)(∑i=1nIn Yi)
a^ = Y = β^ X e β^ = n∑i=1nXiYi−X ∑i=1n In Yi
a^ = en∑i=1nIn Yi − nβX e β^= ∑i=1nX12 − n X 2∑i=1n Xi In Yi − X ∑i=1n In Yi
a^ = eY-β^X e β^ = n∑i=1n Xi In Yi − n X Y
a^ = e n∑i=1nIn Yi −n β X e β^ = ∑i=1nXi2 − n X 2∑i=1nIn Yi − n X Y