Considere um processo estocástico com a seguinte forma fu...

Q2636001

Ano: 2022

Banca: Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista - VUNESP

Prova: VUNESP - EsFCEx - Oficial - Área: Estatística - 2022

Considere um processo estocástico com a seguinte forma funcional:

y_t = 0,6y_t–1 + e_t , t = 1,2, …

em que {e_t}_t∈Z representa uma sequência de variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas, em que E[e_t] = 0 e Var[e_t] = σ². É correto afirmar que a função de autocovariância do processo {y_t}_t≥1 é tal que

Cov (y_t+h, y_t) = σ² (-0,6)^h

Cov (y_t+h, y_t) = σ $\frac{( 0 , 6 ) ^{h}}{0 , 6 4}$

Cov (y_t+h, y_t) = $\frac{σ ^{2}}{0 , 6 4}$

Cov (y_t+h, y_t) = σ² $\frac{( 0 , 6 ) ^{h}}{0 , 6 4}$

Cov (y_t+h, y_t) = $\frac{( 0 , 6 ) ^{h}}{0 , 6 4}$

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Considere um processo estocástico com a seguinte forma funcional:yt = 0,6yt–1 + et , t ...