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Considere os seguintes processos de séries temporais (1 -...
Considere os seguintes processos de séries temporais (1 - 1,2B)Yt = at e Zt = (1 - 0,2B + 0,8B2)at, em que at representa um choque aleatório no instante t e B representa o operador transição para o passado. Neste caso, é correto afirmar que
A
Zt e Yt são processos invertíveis.
B
Zt possui um processo autoregressivo de ordem 2.
C
Yt é um processo estacionário e Zt é um processo invertível.
D
Zt e Yt são processos estacionários.
E
Yt é um processo invertível e Zt não é um processo estacionário.