Considere o problema de estimar os parâmetros de uma variável populacional multivariada, de dimensão p, suposta normalmente distribuída com média μ e matriz de covariâncias Σ.Se x1, x2, ..., xN constitui uma amostra aleatória dessa população N(μ, Σ), com p < N, então os estimadores de máxima verossimilhança de μ e Σ são x e[obs: xt indica a transposta de x]

(1/N) ∑a=1p (xa -x ) (xa - x)t

(1/N+ 1) ∑a=1p (xa - x) (xa + x)t

(1/N − 1) ∑a=1p (xa - x) (xa - x)t

(1/N) ∑a=1p (xa - x) (xa + x)t

(1/N − 1) ∑a=1p (xa - x) (xa + x )t

Considere o problema de estimar os parâmetros de uma vari...

Q2638715

Estatística Estimadores

Ano: 2022

Banca: Fundação Getúlio Vargas - FGV

Prova: FGV - TRT 13 - Analista Judiciário - Área Estatística - 2022

Considere o problema de estimar os parâmetros de uma variável populacional multivariada, de dimensão p, suposta normalmente distribuída com média μ e matriz de covariâncias Σ.

Se x₁, x₂, ..., x_N constitui uma amostra aleatória dessa população N(μ, Σ), com p < N, então os estimadores de máxima verossimilhança de μ e Σ são $\overline{x}$ e

[obs: x^t indica a transposta de x]

(1/N+ 1) $\sum_{a = 1}^{p}$ (x_a - $\overline{x}$ ) (x_a + $\overline{x}$ )^t

(1/N − 1) $\sum_{a = 1}^{p}$ (x_a - $\overline{x}$ ) (x_a - $\overline{x}$ )^t

(1/N) $\sum_{a = 1}^{p}$ (x_a - $\overline{x}$ ) (x_a - $\overline{x}$ )^t

(1/N) $\sum_{a = 1}^{p}$ (x_a - $\overline{x}$ ) (x_a + $\overline{x}$ )^t

(1/N − 1) $\sum_{a = 1}^{p}$ (x_a - $\overline{x}$ ) (x_a + $\overline{x}$ )^t

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Considere o problema de estimar os parâmetros de uma variável populacional multivariada...