Seu próximo nível começa aqui
Seu desenvolvimento não pode ter limites. Garanta sua Assinatura Ilimitada e libere uma preparação completa com os melhores professores do Brasil.
Seja o modelo autorregressivo AR(p), com ordem p= 1 dado por Zt = ΦZt-1 + at de maneir...
Seja o modelo autorregressivo AR(p), com ordem p= 1 dado por Zt = ΦZt-1 + at de maneira que Zt depende apenas de Zt-1 e do ruído no instante t, é correto afirmar
A
O processo é estacionar se Ψ (B) convergir para ∣B∣ ≤ 1 dado Ψ (B) = ∑j=0∞ Φ jB j = [Φ (B)]−1= (1−ΦB)−1
B
processo é estacionário se Ψ (B) convergir para ∣B∣ > 1 dado Ψ (B) = ∑j=0∞ Φ jB j = [Φ(B)]−1= (1−ΦB)−1
C
O processo é sempre estacionário, pois ∑j=0∞ Φ jB j = [Φ(B)]−1= (1−ΦB)−1
D
O processo é nunca invertível, pois π(B)= Φ(B)=1−ΦB
E
O processo é estacionário se a raiz B = Φ (-1) da equação π (B)= Φ(B) = 1 − ΦB, cair dentro do círculo unitario.